Nuovi strumenti predittivi stanno offrendo a investitori, banche e assicuratori un modo per valutare il rischio di conflitti militari prima che scoppino.
In parallelo con le tensioni geopolitiche, Wall Street si affida sempre più a modelli di previsione avanzati per misurare i rischi finanziari della guerra. Società che un tempo erano specializzate nella previsione di disastri naturali stanno ora adattando i propri metodi per aiutare investitori, assicuratori e banche ad anticipare i conflitti globali.
Dettagli chiave
La necessità di migliori previsioni è in crescita. Dal 2008, il numero di paesi coinvolti in conflitti esterni è quasi raddoppiato superando i 100, mentre il costo economico della violenza è salito a quasi 22 mila miliardi di dollari, secondo l'Institute for Economics and Peace.
La società di consulenza sui rischi Verisk ha recentemente lanciato il suo Predictive War Index, un modello di machine learning progettato per stimare la probabilità di guerra in un paese nei successivi 12 mesi. Sulla base di dati storici politici, economici e sociali dal 1995 al 2022, il modello ha mostrato una probabilità del 66% dello scoppio di una guerra in Iran circa sei settimane prima dell'inizio del conflitto.
Verisk ha anche introdotto un Geopolitical Relations Index che monitora le tensioni tra i paesi utilizzando fattori quali la storia militare, i sistemi politici e la vicinanza geografica.
Un altro modello di Verisk ha previsto con successo sei dei sette crolli di governo dalla fine del 2023, tra cui la caduta di Bashar al-Assad in Siria nel 2024 e la deposizione di Nicolas Maduro in Venezuela all'inizio di quest'anno.
Nel frattempo, RAND Corporation ha sviluppato strumenti di previsione che assegnano probabilità ai principali esiti geopolitici. Una recente previsione ha stimato al 20% la probabilità che l'attuale regime iraniano non rimanga al potere fino al 2027.
Reazione del mercato
Gli shock geopolitici stanno costringendo le istituzioni finanziarie a ripensare i modelli di rischio tradizionali. Citigroup ha messo in guardia contro l'affidamento esclusivo sui dati storici, mentre Morgan Stanley ha esortato le imprese a rivalutare i quadri di riferimento del rischio geopolitico.
L'impatto è già visibile nel commercio globale. In seguito allo scoppio del conflitto in Iran, i premi dell'assicurazione contro i rischi di guerra marittima nello Stretto di Hormuz sono balzati fino all'1% del valore di una nave per viaggio, rispetto a solo una frazione di percentuale prima della crisi.
I mercati stanno anche osservando da vicino i negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran dopo che entrambe le parti hanno concordato di riaprire lo Stretto di Hormuz, sebbene i dettagli chiave rimangano irrisolti in vista dei colloqui previsti per il 19 giugno in Svizzera.
Perché è importante
Per i trader e gli investitori, gli eventi geopolitici possono innescare movimenti improvvisi nei mercati del petrolio, delle valute, delle spedizioni, delle assicurazioni e dei mercati azionari. Nuovi strumenti di previsione potrebbero fornire avvisi più tempestivi di potenziali perturbazioni e aiutare le aziende a gestire meglio l'esposizione.
I modelli predittivi di guerra stanno passando rapidamente da strumenti di ricerca di nicchia a parti essenziali della gestione del rischio. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questi sistemi saranno in grado di identificare costantemente il prossimo grande punto critico globale prima che abbia un impatto sui mercati.
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