สงครามครั้งต่อไปสามารถทำนายได้หรือไม่? วอลล์สตรีทกำลังเดิมพันด้วยเงินหลายพันล้านกับโมเดลการคาดการณ์ใหม่ๆ ใหม่

เครื่องมือทำนายผลแบบใหม่กำลังช่วยให้นักลงทุน ธนาคาร และบริษัทประกันภัยมีวิธีประเมินความเสี่ยงของความขัดแย้งทางทหารก่อนที่จะปะทุขึ้น

ในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังดำเนินไป วอลล์สตรีทต่างหันมาพึ่งพาแบบจำลองการพยากรณ์ขั้นสูงมากขึ้นเพื่อวัดความเสี่ยงทางการเงินจากสงคราม บริษัทที่ครั้งหนึ่งเคยเชี่ยวชาญด้านการทำนายภัยพิบัติทางธรรมชาติกำลังปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อช่วยให้นักลงทุน บริษัทประกันภัย และธนาคารสามารถคาดการณ์ความขัดแย้งทั่วโลกได้

รายละเอียดสำคัญ

ความต้องการการพยากรณ์ที่ดีขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2008 จำนวนประเทศที่เข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งภายนอกเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็นมากกว่า 100 ประเทศ ในขณะที่ต้นทุนทางเศรษฐกิจของความรุนแรงพุ่งสูงขึ้นเกือบ 22 ล้านล้านดอลลาร์ ตามรายงานของสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (Institute for Economics and Peace)

บริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง Verisk เพิ่งเปิดตัวดัชนีทำนายสงคราม (Predictive War Index) ซึ่งเป็นแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่ออกแบบมาเพื่อประมาณการโอกาสการเกิดสงครามในประเทศหนึ่งๆ ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า จากข้อมูลทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 ถึง 2022 แบบจำลองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็น 66% ที่จะเกิดสงครามในอิหร่านประมาณหกสัปดาห์ก่อนที่ความขัดแย้งจะเริ่มต้นขึ้น

นอกจากนี้ Verisk ยังได้เปิดตัวดัชนีความสัมพันธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Relations Index) ที่คอยติดตามความตึงเครียดระหว่างประเทศต่างๆ โดยใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ทางการทหาร ระบบการเมือง และความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์

แบบจำลองอื่นของ Verisk ประสบความสำเร็จในการทำนายการล่มสลายของรัฐบาล 6 จาก 7 แห่งตั้งแต่ปลายปี 2023 รวมถึงการล่มสลายของบาชา อัล-อัสซาดในซีเรียในปี 2024 และการถูกถอดถอนตำแหน่งของนิโคลัส มาดูโรของเวเนซุเอลาเมื่อต้นปีนี้

ขณะเดียวกัน RAND Corporation ก็ได้พัฒนาเครื่องมือพยากรณ์ที่กำหนดค่าความน่าจะเป็นให้กับผลลัพธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ โดยการคาดการณ์ล่าสุดประเมินว่ามีโอกาส 20% ที่ระบอบการปกครองปัจจุบันของอิหร่านจะไม่คงอยู่ในอำนาจไปจนถึงปี 2027

ปฏิกิริยาของตลาด

วิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังบีบให้สถาบันการเงินต้องคิดทบทวนรูปแบบความเสี่ยงแบบเดิมใหม่ Citigroup ออกมาเตือนว่าไม่ควรพึ่งพาเพียงข้อมูลในอดีตเท่านั้น ขณะที่ Morgan Stanley ได้เรียกร้องให้ภาคธุรกิจประเมินกรอบการทำงานด้านความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เสียใหม่

ผลกระทบดังกล่าวปรากฏให้เห็นแล้วในเวทีการค้าโลก หลังจากการปะทุของความขัดแย้งในอิหร่าน เบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยสงครามทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซพุ่งสูงขึ้นถึง 1% ของมูลค่าเรือต่อหนึ่งเที่ยวสัญจร เมื่อเทียบกับเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนเกิดวิกฤต

ตลาดต่างๆ ยังคงจับตาการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด หลังจากทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แม้ว่ารายละเอียดสำคัญต่างๆ จะยังไม่ได้รับการแก้ไขก่อนหน้าการเจรจาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทำไมเรื่องนี้ถึงมีความสำคัญ

สำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์สามารถกระตุ้นให้เกิดความผันผวนอย่างกะทันหันในตลาดน้ำมัน สกุลเงิน การขนส่ง การประกันภัย และตลาดหุ้น เครื่องมือพยากรณ์ใหม่ๆ อาจช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงแนวโน้มการหยุดชะงัก และช่วยให้บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

แบบจำลองทำนายสงครามกำลังก้าวผ่านจากการเป็นเครื่องมือวิจัยเฉพาะกลุ่มมาเป็นส่วนสำคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว นักลงทุนจะจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าระบบเหล่านี้สามารถระบุจุดตึงเครียดสำคัญของโลกในอนาคตได้อย่างแม่นยำก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดได้หรือไม่

ก้าวล้ำนำหน้าทุกการเคลื่อนไหวของตลาด - เริ่มต้นเทรดกับโบรกเกอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลาเช่นนี้: TradeQuo.com