Нові інструменти прогнозування дають інвесторам, банкам та страховикам спосіб оцінити ризик військових конфліктів ще до того, як вони спалахнуть.
Паралельно з геополітичною напруженістю Волл-стріт усе більше покладається на передові моделі прогнозування для вимірювання фінансових ризиків війни. Фірми, які колись спеціалізувалися на прогнозуванні природних катастроф, тепер адаптують свої методи, щоб допомогти інвесторам, страховикам і банкам передбачати глобальні конфлікти.
Ключові деталі
Потреба в кращому прогнозуванні зростає. За даними Інституту економіки та миру, з 2008 року кількість країн, залучених у зовнішні конфлікти, зросла майже вдвічі й перевищила 100, а економічні збитки від насильства зросли майже до 22 трильйонів доларів.
Консалтингова компанія з питань ризиків Verisk нещодавно запустила свій «Індекс прогнозування війни» (Predictive War Index) — модель машинного навчання, розроблену для оцінки ймовірності війни в країні протягом наступних 12 місяців. Базуючись на історичних політичних, економічних та соціальних даних з 1995 по 2022 рік, модель показала 66% ймовірності початку війни в Ірані приблизно за шість тижнів до початку конфлікту.
Verisk також впровадила «Індекс геополітичних відносин» (Geopolitical Relations Index), який відстежує напруженість між країнами на основі таких факторів, як військова історія, політичні системи та географічна близькість.
Інша модель Verisk успішно передбачила шість із семи повалень урядів з кінця 2023 року, включаючи падіння Башара Асада в Сирії у 2024 році та усунення Ніколаса Мадуро у Венесуелі на початку цього року.
Тим часом корпорація RAND розробила інструменти прогнозування, які визначають ймовірність ключових геополітичних подій. Одне з нещодавніх прогнозувань оцінило у 20% імовірність того, що нинішній іранський режим не втримає владу до 2027 року.
Реакція ринку
Геополітичні потрясіння змушують фінансові установи переглядати традиційні моделі ризиків. У Citigroup застерегли від покладання виключно на історичні дані, тоді як у Morgan Stanley закликали бізнес переоцінити структури геополітичних ризиків.
Вплив уже помітний у світовій торгівлі. Після початку конфлікту в Ірані страхові премії за ризики військових дій на морі в Ормузькій протоці зросли до 1% від вартості судна за кожен рейс порівняно з лише часткою відсотка до кризи.
Ринки також пильно стежать за перебігом переговорів між США та Іраном після того, як сторони погодилися знову відкрити Ормузьку протоку, хоча ключові деталі залишаються невирішеними напередодні переговорів, запланованих на 19 червня у Швейцарії.
Чому це важливо
Для трейдерів та інвесторів геополітичні події можуть спровокувати раптові коливання на ринках нафти, валют, судноплавства, страхування та акцій. Нові інструменти прогнозування можуть забезпечити більш раннє попередження про потенційні збої та допомогти компаніям краще керувати ризиками.
Моделі прогнозування війни стрімко перетворюються з нішевих інструментів дослідження на невід'ємну частину управління ризиками. Інвестори уважно стежитимуть, чи зможуть ці системи стабільно виявляти наступну велику глобальну гарячу точку до того, як вона вплине на ринки.
Будьте на крок попереду кожної новини, що рухає ринок, — почніть торгувати з брокером, створеним для таких моментів: TradeQuo.com
