De nouveaux outils prédictifs permettent aux investisseurs, aux banques et aux assureurs d'évaluer le risque de conflits militaires avant qu'ils n'éclatent.
Parallèlement aux tensions géopolitiques, Wall Street s'appuie de plus en plus sur des modèles de prévision avancés pour mesurer les risques financiers de la guerre. Des entreprises autrefois spécialisées dans la prédiction de catastrophes naturelles adaptent désormais leurs méthodes pour aider les investisseurs, les assureurs et les banques à anticiper les conflits mondiaux.
Détails clés
Le besoin de meilleures prévisions se fait de plus en plus ressentir. Depuis 2008, le nombre de pays impliqués dans des conflits externes a presque doublé pour dépasser la centaine, tandis que le coût économique de la violence a grimpé pour atteindre près de 22 000 milliards de dollars, selon l'Institute for Economics and Peace.
Le cabinet de conseil en risques Verisk a récemment lancé son Predictive War Index, un modèle d'apprentissage automatique conçu pour estimer la probabilité de guerre dans un pays au cours des 12 mois suivants. Basé sur des données historiques politiques, économiques et sociales de 1995 à 2022, le modèle a montré une probabilité de 66 % d'éclatement d'une guerre en Iran environ six semaines avant le début du conflit.
Verisk a également introduit un Geopolitical Relations Index qui suit les tensions entre les pays en utilisant des facteurs tels que l'histoire militaire, les systèmes politiques et la proximité géographique.
Un autre modèle de Verisk a prédit avec succès six des sept effondrements de gouvernements depuis fin 2023, y compris la chute de Bachar al-Assad en Syrie en 2024 et la destitution de Nicolas Maduro au Venezuela plus tôt cette année.
Pendant ce temps, la RAND Corporation a développé des outils de prévision qui attribuent des probabilités aux événements géopolitiques majeurs. Une prévision récente a estimé à 20 % la probabilité que le régime actuel de l'Iran ne reste pas au pouvoir jusqu'en 2027.
Réaction du marché
Les chocs géopolitiques obligent les institutions financières à repenser les modèles de risque traditionnels. Citigroup a mis en garde contre le fait de s'appuyer uniquement sur des données historiques, tandis que Morgan Stanley a exhorté les entreprises à réévaluer les cadres de risque géopolitique.
L'impact est déjà visible dans le commerce mondial. Suite à l'éclatement du conflit iranien, les primes d'assurance contre les risques de guerre maritime dans le détroit d'Ormuz ont grimpé jusqu'à 1 % de la valeur d'un navire par voyage, contre seulement une fraction de pourcentage avant la crise.
Les marchés surveillent également de près les négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran après que les deux parties ont accepté de rouvrir le détroit d'Ormuz, bien que des détails clés restent à régler avant les discussions prévues le 19 juin en Suisse.
Pourquoi c'est important
Pour les traders et les investisseurs, les événements géopolitiques peuvent déclencher des mouvements soudains sur les marchés du pétrole, des devises, du transport maritime, de l'assurance et des actions. De nouveaux outils de prévision pourraient donner des alertes plus précoces sur les perturbations potentielles et aider les entreprises à mieux gérer leur exposition.
Les modèles prédictifs de guerre passent rapidement du statut d'outils de recherche de niche à celui de composants essentiels de la gestion des risques. Les investisseurs surveilleront de près si ces systèmes peuvent identifier de manière cohérente le prochain grand point chaud mondial avant qu'il n'impacte les marchés.
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