新たな予測ツールの登場により、投資家、銀行、保険会社は、軍事衝突が勃発する前にそのリスクを評価することが可能になりつつあります。
地政学的緊張が高まる中、ウォール街は戦争による財務リスクを測定するために、高度な予測モデルへの依存度をますます強めています。かつて自然災害の予測を専門としていた企業が、今ではその手法を応用し、投資家、保険会社、銀行がグローバルな紛争を予測できるよう支援しています。
主な詳細
より優れた予測へのニーズは高まっています。経済平和研究所（IEP）によると、2008年以降、国国外の紛争に関与する国の数はほぼ倍増して100カ国以上に達し、暴力による経済的損失は22兆ドル近くにまで膨れ上がっています。
リスクコンサルタント企業のVeriskは最近、今後12か月間における特定の国での戦争勃発の可能性を推定するために設計された機械学習モデル「Predictive War Index（予測戦争指数）」を立ち上げました。1995年から2022年までの歴史的な政治、経済、社会データに基づき、このモデルはイランでの衝突が始まる約6週間前に、戦争が勃発する確率を66%と示していました。
Veriskはまた、軍事史、政治体制、地理的近接性などの要因を用いて国同士の緊張状態を追跡する「Geopolitical Relations Index（地政学関係指数）」も導入しました。
もう一つのVeriskのモデルは、2024年のシリアにおけるバシャール・アサド政権の崩壊や、今年初めのベネズエラにおけるニコラス・マドゥロ大統領の解任など、2023年後半以降に発生した7件の政府崩壊のうち6件の予測に成功しています。
一方、ランド研究所（RAND Corporation）は、主要な地政学的結末に確率を割り当てる予測ツールを開発しました。最近の予測では、イランの現体制が2027年まで維持されない確率を20%と見積もっています。
市場の反応
地政学的ショックにより、金融機関は従来のリスクモデルの再考を迫られています。シティグループは過去のデータだけに依存することに警告を発し、モルガン・スタンレーは地政学的リスク管理体制を再評価するよう企業に促しています。
その影響はすでに世界貿易に現れています。イラン紛争の勃発後、ホルムズ海峡における海上海難戦争リスクの保険料は、危機前のわずか数パーセントから、1回の航海につき船舶価値の最大1%にまで急騰しました。
双方がホルムズ海峡の再開に合意したことを受け、市場は米国とイランの間で進行中の交渉も注視していますが、主要な詳細は依然として未解決のままであり、6月19日にスイスで予定されている協議が待たれます。
なぜこれが重要なのか
トレーダーや投資家にとって、地政学的出来事は原油、通貨、海運、保険、そして株式市場において突然の変動を引き起こす要因となります。新しい予測ツールは、潜在的な混乱に対するより早期の警告を提供し、企業がリスクへのさらされる度合いをより良く管理するのに役立つ可能性があります。
予測戦争モデルは、ニッチな研究ツールからリスク管理の不可欠な要素へと急速に移行しています。投資家は、これらのシステムが次の重大なグローバルな火種を、市場に影響を与える前に一貫して特定できるかどうかを注視していくでしょう。
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